又现“乌龙指”!手一抖,损失近477万元!

2020-06-12 10:44 
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今日下午,沪深300股指期货IF1909合约(IF隔季连续)出现一根长长的下影线,IF远期合约疑似出现“乌龙指”。
有业内人士猜测,不知是哪家交易员手一抖敲错数字,这波损失有点肉疼.......

也有人猜测,会不会是哪家机构的自动化机器出问题了,一口气在地板上平了......


上证报查阅分时成交明细发现,今日13点24分09秒,IF1909合约的成交一度达到了3657.8点,接近跌停,随后按3877.2点成交了102手。
假设正常交易的成交价为4025点,每手亏损了(4025-3877.2)×300=44340元,这102手浮亏约452万元。13点24分10秒又以4004.8点成交了41手,每手亏损了(4025-4004.8)×300=6060元,浮亏约25万元,两笔成交合计亏损约477万元。




东证期货衍生品研究院高级分析师李智祥表示,这种情况之前发生过,由于一次挂单量太多,在远月合约成交活跃度比较差的情况下,这种大单容易直接造成跌停或者涨停。具体操作过程中,投资者可能选择了市价委托,从而造成了价格的异常波动,若采用限价委托应该不会出现这种问题。
也有业内投资者猜测,今天盘中出现下跌,可能某一个产品的仓位是按程序化交易来控制的,今天正好触及止损线,导致交易程序触发自动平仓,就一直在按照市价平仓。按当时的市场撮合情况来看,投资者很有可能是把一档的买单全部成交以后,下面挂单又比较少,所以直接就到跌停价了。
此前,股指期货市场上也出现过多次“乌龙指”事件,2017年3月就出现两次:
2017年3月14日14点25分28秒,伴随一笔35手的多单平仓成交,IH1703价格从前一秒的2347.4点跌至2128.6点,逼近跌停,成交量一度激增。
2017年3月17日早盘,股指期货疑再现“乌龙指”,IC1706合约瞬间接近涨停。通过交易明细数据可以看到,有9419手超大手数买单以6939.6点买入成交,几乎直接将期指期货推至涨停,维持近半分钟后回落。
2017年7月20日,又出现开盘有投资者以3997点成交IF1708合约18手,下一笔成交瞬间跌回3666点,若以成交价来估算,18手浮亏约179万元。
李智祥认为,从IF主力合约的成交明细看,部分时段的成交量也比较低,如果这150手左右出现在主力合约上,也很可能会出现比较长的下影线。从目前股指期货的成交量来看,和限仓前还有很大差距,流动性相对不足就容易出现“乌龙指”,因此建议投资者在交易环节要注意流动性风险,一般下单时还是要使用限价指令较为稳妥。


编辑:朱茵
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本期责任编辑:张晓光

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